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Nonlinear expectations and stochastic calculus under uncertainty
Springer
Peng S
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expectation
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brownian
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bδ
viscosity
lemma
probability
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linear
bsa
martingale
differential
dimensional
functions
uncertainty
independent
ηs
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processes
calculus
bounded
classical
cl.li
consider
equation
equations
ā
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analysis
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2019
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english
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english, 2019
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Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus under Uncertainty: with Robust CLT and G-Brownian Motion
Springer Berlin Heidelberg
Shige Peng
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brownian
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Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus Under Uncertainty: With Robust CLT and G-Brownian Motion
Springer
Shige Peng
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sublinear
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continuous
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