Опционы и фьючерсы
Балабушкин А.Н.
Данная книга содержит базовые сведения по фьючерсам и опционам, которые иллюстрируются
конкретными примерами.
Актуальность темы определяется наличием ликвидного и динамично растущего срочного рынка
Фондовой биржи РТС (FORTS), на котором наряду с фьючерсами торгуются и опционы – инструменты, до
этого практически отсутствовавшие на российском финансовом рынке. Однако содержание пособия не
«привязано» исключительно к FORTS, более того, конкретные вопросы организации торговли в FORTS
здесь не рассматриваются.
Фьючерсы и опционы являются одновременно простыми и сложными финансовыми инструментами. С
одной стороны, вполне успешные спекулятивные операции с ними можно проводить на основе тех же
умений и навыков, которые применяются на рынках базисных активов (акций, валюты и т.п.). С другой
стороны, диапазон применений данных инструментов гораздо шире. В книге рассматриваются такие
вопросы, как ценообразование фьючерсов и опционов, арбитраж, хедж, опционные стратегии, особенности
срочных инструментов на фондовые индексы и другие.
Опционы - в значительной степени «объект графический», что обусловило включение в книгу большого
количества рисунков (около 50). Русскоязычная терминология в данной области еще окончательно не
утвердилась, поэтому появление в тексте специфических терминов сопровождается указанием на
английские эквиваленты.
Скриншоты:
конкретными примерами.
Актуальность темы определяется наличием ликвидного и динамично растущего срочного рынка
Фондовой биржи РТС (FORTS), на котором наряду с фьючерсами торгуются и опционы – инструменты, до
этого практически отсутствовавшие на российском финансовом рынке. Однако содержание пособия не
«привязано» исключительно к FORTS, более того, конкретные вопросы организации торговли в FORTS
здесь не рассматриваются.
Фьючерсы и опционы являются одновременно простыми и сложными финансовыми инструментами. С
одной стороны, вполне успешные спекулятивные операции с ними можно проводить на основе тех же
умений и навыков, которые применяются на рынках базисных активов (акций, валюты и т.п.). С другой
стороны, диапазон применений данных инструментов гораздо шире. В книге рассматриваются такие
вопросы, как ценообразование фьючерсов и опционов, арбитраж, хедж, опционные стратегии, особенности
срочных инструментов на фондовые индексы и другие.
Опционы - в значительной степени «объект графический», что обусловило включение в книгу большого
количества рисунков (около 50). Русскоязычная терминология в данной области еще окончательно не
утвердилась, поэтому появление в тексте специфических терминов сопровождается указанием на
английские эквиваленты.
Скриншоты:
Categorias:
Ano:
2006
Idioma:
russian
Páginas:
105
Arquivo:
PDF, 1.74 MB
IPFS:
,
russian, 2006
Litres
Quer adicionar a sua livraria? Entre em contato conosco em support@z-lib.do
Converter ficheiros 
Mais resultados de pesquisa
Outros benefícios 
