Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями
Кан Ю.С., Кибзун А.И.
В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Ano:
2009
Editora:
ФИЗМАТЛИТ
Idioma:
russian
Páginas:
346
ISBN 10:
5922111485
ISBN 13:
9785922111485
Arquivo:
DJVU, 4.02 MB
IPFS:
,
russian, 2009